Виды кредитных рисков

Существует несколько видов рисков банков, они нередко переплетаются друг с другом. Наиболее распространенный – кредитный риск. При оформлении ссуды в достаточно деликатной ситуации оказывается не только заемщик, но и финансовая организация.

Кредитный риск – это возможность потери собственных ресурсов банков в виду отсутствия у кредитуемого лица средств для погашения займа. Почему это самый распространенный вид? Все дело в том, что практически 80 % активов банка занимают кредитные операции, а большая часть доходов финансовой организации состоит из процентов, которые получены от кредитной деятельности.

Сущность и виды кредитных рисков

Кредитные риски принято классифицировать по ряду признаков, рассмотрим основные из них:

  • по сфере возникновения (внешние и внутренние);
  • по характеру охвата (индивидуальные и портфельные);
  • в зависимости от групп заемщиков (физ. и юр. лица, государство, банки, нефинансовые организации);
  • в зависимости от вида кредитного продукта (ипотечные, автокредиты, риски по кредитным картам и так далее).

Виды кредитных рисков, связанных со сферой возникновения:

  1. Внешние. Такие риски зависят напрямую от заемщика, его платежеспособности, финансового состояния, репутации и так далее;
  2. Внутренние. Зависят от деятельности банка – правильности заполнения договора, объективной оценки заемщика, анализа ситуации и так далее.

По характеру охвата различают:

  1. Индивидуальные. Риски, связанные с тем, что заемщик не сможет своевременно вернуть средства, а банк не сможет воспользоваться обеспечением для минимизации потерь. Сюда входят риски, связанные с обеспечением (повреждения, утраты стоимости, неликвидности и т.д.), кредитоспособностью, непогашением полной суммы или процентов;
  2. Портфельные. Снижение стоимости активов банка, изменения доходности портфеля ценных бумаг. Разделяется на риски качества, структуры и доходности кредитного портфеля.

Предпосылки для возникновения рисков

Виды кредитных рисков банка могут переплетаться друг с другом, в конечном итоге – на негативное развитие ситуации с заемщиком, как правило, влияет сразу несколько факторов.

Сущность кредитных рисков
В большинстве случаев предпосылками для возникновения рисков становится минимальный доступ к достоверной информации о заемщике, несовершенство законов, позволяющих кредитору защищать свои интересы, выдача займов инсайдерам на льготных условиях, политическая ситуация в стране (нестабильная), принятие в качестве обеспечения продукта с низкой ликвидностью.

Как и зачем анализируют риски?

Чтобы свести к минимуму риски, финансовые организации стремятся улучшить компетентность менеджеров для возможности получить максимально объективную оценку заемщика и его обеспечения.

Особое внимание уделяется достоверной информации о кредитуемом лице. Анкета на кредит содержит в себе ряд вопросов, отвечая на которые заемщик предоставляет все необходимые данные. Это способствует существенному снижению рисков финансовой организации, относящихся к категориям «индивидуальные и внешние».

Анализ кредитных рисков
Для оценки рисков банки активно пользуются не только нормативно-правовыми актами, но и разрабатывают собственные методики. Современная система менеджмента подразумевает наличие независимой службы в каждой финансовой организации – подразделения по риск-менеджменту. Именно здесь должна проводиться оценка и анализ рисков, разрабатываться методология их снижения.

Кредитная история заемщика позволяет сформировать достаточно объективную картину и существенно сократить возможные риски. Несовершенство системы заключается в том, что не все банки подключены к единому реестру, зачастую, в виду высокой конкуренции в банковской сфере.

Оценивание рисков происходит с помощью качественного и количественного анализа:

  1. Первый позволяет идентифицировать риск – определить причины и сферы его возникновения, принять четкое решение о возможных последствиях;
  2. Второй – помогает посчитать убытки от непогашения задолженности, отношение суммы убытков к общему объему кредитного портфеля и так далее.

Кредитный риск свойственен для всех видов деятельности финансовой организации, в которых результат напрямую зависит от контрагента, заемщика или эмитента. Он возникает всякий раз во время вступления банка в сделку – будь то предоставление средств или инвестиции, или другие способы.

3 комментариев
  1. Согласна, оценка рисков должна проводится банками. Некоторые кредиты банки могут не дать, если появится хоть какой нибудь повод для риска. Но существуют другие непредвиденные риски.

  2. Всем привет меня зовут Антон, а я думаю если брать кредит то лучше все читать даже мелкий шрифт и тогда нет риска попасть на мошенников. Если банк добросовестный то они всегда обеъяснят и все по полочкам разложат

Добавить комментарий

Войти: 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *